[기초통계학] 확률변수의 분산과 표준편차

1. 확률변수의 분산

- 기대값으로부터 벗어나는 정도

- 확률변수와 기대값의 차이를 구한 후 제곱하고, 해당 사건의 확률을 곱한 후 모두 더해주면 된다.

 

2. 확률변수의 표준편차

- 분산에 제곱근을 취한 값이다.

- 분산과 마찬가지로 평균과의 차이를 나타낸다.

- 표준편차를 확인하는 이유는 분산이 측정치와 평균 간 차의 제곱을 모두 더 한 값이라 평균과 상당한 차이가 나기 때문이다.